Nghiên Cứu Cấu Trúc Danh Mục & Quản Trị Tài Sản Định Lượng

Phương Pháp Luận Đầu Tư & Quản Trị Rủi Ro Lượng Tử

CRQFT hoạt động dưới tư cách là đơn vị nghiên cứu ứng dụng phương pháp luận quản trị danh mục (Portfolio Management Methodology), không trực tiếp huy động vốn cá nhân hay tư vấn ủy thác. Kết quả nghiên cứu được chuyển giao cho các công ty quản lý quỹ và định chế tài chính đối tác.

Xem Các Chiến Lược Quỹ

Tuyên bố chuẩn mực thể chế: Mọi mô hình phân bổ tài sản, thuật toán phòng hộ động (Dynamic Hedging) và mô phỏng danh mục của CRQFT đều nhằm mục đích nghiên cứu học thuật và chuyển giao công nghệ định lượng theo chuẩn IOSCO.

Quantum Multi-Asset Allocation and Hedging

Mô Phỏng Phân Bổ Toàn Cầu

Mô Hình Tối Ưu Lượng Tử & Phòng Hộ Phái Sinh Chủ Động

Mô phỏng cân bằng rủi ro đa thị trường, bảo vệ 100% vốn gốc và nắm bắt cơ hội tăng trưởng vượt trội.

Mô Hình Nghiên Cứu

Các Chiến Lược Quỹ Định Lượng Tiêu Biểu

Kết hợp toán học lượng tử và các công cụ phòng hộ phái sinh để bảo toàn vốn và tối ưu hóa tỷ suất sinh lời vượt trội.

Chiến Lược 01

Quỹ Bảo Vệ Vietnam Allstar (Protective Fund)

Áp dụng cấu trúc bảo vệ kép (Dual-Engine): 80% danh mục cổ phiếu AllStar tăng trưởng + 20% vị thế phái sinh phòng hộ chủ động (Put Options / Short Futures).

Đà tăng nắm bắt (Bull Market): 90%

Giới hạn sụt giảm (Bear Market): ≤ 5%

Sharpe Ratio lịch sử: 2.15

Chiến Lược 02

Quỹ Phân Bổ Động Đa Tài Sản (Risk Parity Fund)

Phân bổ vốn linh hoạt giữa Cổ phiếu toàn cầu, Trái phiếu chính phủ, Vàng và Tiền tệ an toàn theo mô hình đóng góp rủi ro cân bằng (Risk Parity Framework).

Khả năng phòng vệ lạm phát: Vượt trội

Tần suất tái cân bằng: Hàng Tháng (Dynamic)

Độ biến động hàng năm: 10.2%

Chiến Lược 03

Tái Cân Bằng Theo Mục Tiêu Biến Động (Volatility Targeting)

Tự động điều tiết tỷ lệ tiền mặt đệm và đòn bẩy danh mục dựa trên độ biến động tiềm ẩn (Implied Volatility), triệt tiêu rủi ro sụt giảm sâu (Tail Risk).

Mục tiêu biến động trần: 12% / năm

Tỷ lệ tiền mặt đệm tối đa: 20%

Khả năng chống chịu Tail Risk: Tối Đa

Cấu Trúc Hợp Tác

Hai Khung Đồng Quản Lý Quỹ (Fund Co-Management)

Mô hình hợp tác linh hoạt giữa Viện CRQFT và các Công ty Quản lý Quỹ chuyên nghiệp

Mô Hình Tài Khoản Dùng Chung (Shared Account)

Các nhà đầu tư cùng ủy thác vào tài khoản chung do công ty quản lý quỹ đối tác vận hành. CRQFT cung cấp thuật toán phân bổ tỷ trọng và số chia chỉ số.

• Công bố giá trị tài sản ròng (NAV/CCQ) hàng ngày minh bạch.
• Giảm thiểu chi phí giao dịch và tái cân bằng định kỳ tập trung.
• Thích hợp cho sản phẩm đại chúng và quỹ mở (Open-ended Fund).

Mô Hình Tài Khoản May Đo Riêng (Separately Managed Account - SMA)

Nhà đầu tư tổ chức đứng tên tài khoản trực tiếp tại công ty chứng khoán chỉ định. Danh mục được thiết kế may đo theo khẩu vị rủi ro và chuẩn ESG riêng.

• Toàn quyền kiểm soát tài sản và hưởng lợi tức thuế trực tiếp.
• Tùy chỉnh danh mục loại trừ các ngành không phù hợp tôn chỉ ESG.
• Thích hợp cho Family Offices, Doanh nghiệp lớn và Quỹ Hưu trí.

Nghiên Cứu Đầu Tư CRQFT